Продължаващата изменчивост на глобалния финансов пазар доведе до необходимостта от засилване на контрола и сигурността в сектора на финансовите услуги. Регулаторите инициираха строги реформи като Базел II/III за банките. Никога не е имало по-голяма нужда от унифицирана аналитична платформа за управление на риска, която да гарантира съгласуваност и прозрачност, съответстващи на регулаторните изисквания. Рисковите данни обикновено се създават и съхраняват на коренно различни информационни системи, произведени в различни географски райони и организирани по различни рискови класове като кредитен/оперативен/пазарен риск. Това често води до затруднения при анализирането на риска и невъзможност за навременни и адекватни решения.
Аналитичното приложение на Qlik поддържа регулаторното управление на кредитния риск чрез предефинирани методологии и преконфигурирани възможности за отчети. Приложението е напълно съобразено с изискванията на Базел за кредитния риск по отношение на изчисляването на рисково-претеглените активи, облекчения за кредитния риск, пресмятане на различни параметри, стрес-тестове, отчети, одити, прозрачност и документация.
Планиране на капитала
- Комбинира данни за рисково-претеглените активи и различните категории капитал от различни системи в едно приложение. Залагат се процентните дялове за заделен капитал, според риска на активите и автоматично се изчислява каква трябва да е стойността на капитала, който банката трябва да притежава- като обща стойност, както и стойността на отделните видове капитал. Информацията в QlikView се обновява автоматично, съответно при промяна в обема и стойностите на рисково-претеглените активи, автоматично се преизчислява и стойността на капитала, който е необходимо да притежава банката.
- Изчислява стойността на изискуемите капиталови буфери. В приложението се задава изискуемият коефициент (например 2.5% от общата стойност на рисковата експозиция) и автоматично се изчислява каква трябва да е стойността на капиталовия буфер. Данните се презареждат автоматично и винаги разполагаме с преизчислена актуална стойност на необходимите буфери.
- Изчислява коефициент на ливъридж. В приложението са заредени данни за стойността на собствения капитал на банката и стойността на активите, и автоматично се изчислява съотношението между двата показателя. Могат да бъдат направени графики, в които да са заложени актуалните стойности на съотношението, съпоставени с изискваните стойности, така че да следи дали банката покрива изискванията, да се следят тенденции във времето как разглежданите стойности са се променяли
- Изчислява коефициент на ликвидност. Създава се модел на данните, чрез който се събират всички Нетни изходящи потоци, задава се какво е необходимото съотношение на ликвидно покритие и автоматично се изчислява каква е стойността на необходимите ликвидни активи. Решението е изключително динамично и гъвкаво и позволява лесно и бързо предефиниране на формулите и коефициентите според промяна в регулациите или в текущата ситуация в Банката.
Стрес-тестове
Основа и логическа архитектура
- Създава един или повече сценарии
- Икономически състояния, базирани на макроикономически показатели като БВП, безработица и т.н.
- Създават се икономически стрес ситуации (например безработица от 10%, спад на индекс на недвижимите имоти с 20% и т.н.)
- Прилагане на тези сценарии върху банковите финансови отчети чрез използване на различни модели
- Прогнозира загубите в кредитното портфолио на банката както и печалбите
- Комбинира резултатите от различните модели във финансовите отчети на банката и прогнозира стойности за капитала
- Експорт на резултатите от различните модели в справки, готови за регулаторите
Ползите от аналитика при провеждане на стрес тестовете
- Обединяването на резултатите от многобройни стрес-тест сценарии може да даде възможност на мениджърите да идентифицират по-ефективно силните и слабите страни в тяхното портфолиото и да разпознават потенциални ситуации, които биха нанесли сътресения върху икономиката
- Разбирането на моделите може да даде възможност на ръководството на банката по-добре да обясни резултатите от проведените стрес тестове (включително резултати за индивидуално портфолио) пред банковите регулатори
- Провеждането на стрес-тестове по многобройни сценарии би могло да даде детайлна информация за чувствителността на финансовите резултати спрямо специфични икономически фактори
- Обратните стрес-тестове включват определяне на специфични сценарии, които биха довели до спад в коефициентите на капитала под регулаторните прагове
- Анализа на детайлни данни дава отговор на въпроса дали прогнозите включват нереалистични допускания или неинтуитивно поведение
- Анализи: Детайлните модели и ad-hoc анализи предоставят възможност да се проучи портфолиото и модела на работа.
- Детайлна информация за нивата на кредитите преди и след стрес по местоположение, тип продукт и характеристики на кредита.
- Значително подобрение на скоростта и производителността на стрес-тест процесите
- Увеличен контрол на стрес-тест процесите